LJUBLJANA – Banke u evropodručju pokazuju primjerenu kapitalnu adekvatnost čak i u slučaju nepovoljnih makroekonomskih šokova, pokazuju to prema Banci Slovenije (BS) rezultati testova otpornosti na stres koji se provode svake druge godine pod pokroviteljstvom ECB-a i EBE-a.
EBA je objavila da bi prema nepovoljnom scenariju – koji bi uključivao pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) EU od ukupno šest posto između 2023. i 2025. – banke izgubile 459 milijardi evra kapitala, tako da je stopa najviše kvalitete smanjio CET1 kapital s 15 posto na 10,4 posto.
“Uprkos ukupnom gubitku od 459 milijardi evra, banke u EU ostale bi dovoljno kapitalizirane da mogu podržati privredu čak i u periodu ozbiljnog stresa”, rekla je EBA koja je testirala 70 banaka iz EU i evropskog privrednog prostora, koje imaju 75 posto ukupne imovine banaka u EU.
U sklopu jedinstvenog sustava kontrole (SSM) i ove su godine provedeni bottom-up testovi otpornosti na stres prema EBE metodologiji. ECB je u provjeru uključila 98 važnih banaka evrozone, među kojima su i dvije važne slovenske banke. Kako je saopšteno iz ECB-a, u EBE test uključeni su testovi 57 banaka evrozone.
Kako navode iz Banke Slovenije, cilj je bio procijeniti učinak kreditnog, tržišnog i operativnog rizika, kao i rizika neto kamatnog prihoda, na kapitalnu adekvatnost pojedinih banaka u periodu 2023.-2025.
Testovi su provedeni na temelju osnovnog i nepovoljnog scenarija. To je pretpostavilo produženo razdoblje niskog rasta BDP-a i povišene inflacije, što je utjicalo na pogoršanje uslova u sektoru preduzeća i stanovništva, zajedno s korekcijom cijena imovine i rastom kamatnih stopa.
“Rezultati potvrđuju da i u nepovoljnom scenariju banke zadržavaju dovoljnu otpornost i adekvatan omjer kapitala”, napisali su u BS-u, gdje takođe napominju da su banke napredovale u odnosu na prethodne testove otpornosti na stres u 2021.
Uprkos strožem scenariju, banke evropodručja pokazale su manji pad stope kapitala u odnosu na 2021. „To je uglavnom rezultat bolje početne pozicije banaka u pogledu kvaliteta kreditnog portfelja i viših prihoda. banaka zbog bržeg rasta kamatnih stopa na kredite u kombinaciji sa sporijim usklađivanjem pasivnih kamatnih stopa”, navode u BS-u.
Pad stope kapitala najvećim je dijelom rezultat gubitaka od kreditnog i tržišnog rizika – uglavnom od revalorizacije imovine i nižih neto kamatnih prihoda zbog povećanja troškova finansiranja. Dodatni negativni učinak dolazi od viših troškova poslovanja kao posljedice inflatornih pritisaka, objasnili su.
Banka Slovenije takođe je navela da su dvije slovenske banke koje su bile uključene u test ECB-a smještene u džep 2 (pad CET1 za 3,00 na 5,99 postotnih bodova) odn. džep 3 (smanjenje CET1 za 6,00 na 8,99 postotnih bodova), gdje je svrstana i većina banaka jedinstvenog nadzornog sistema.
Sličnom metodologijom Banka Slovenije provela je stres testove i za 12 manjih banaka (za slovenske manje banke i štedionice, podružnice banaka u većinskom stranom vlasništvu i SID banku). “Rezultati pokazuju da, kako u osnovnom tako iu nepovoljnom scenariju, pokazuju odgovarajuću adekvatnost kapitala i usporediv raspon rezultata iz SSM-a”, napisali su.
Pad omjera u nepovoljnom scenariju uglavnom je posljedica povećanja kreditnih gubitaka u vezi sa smanjenom sposobnošću banaka da ostvaruju prihode, dodaju. (Seebiz)
